Fragen & Antworten
Wie läuft die Strategieprüfung genau ab?
Der Ablauf ist in festgelegte Schritte gegliedert und wird transparent kommuniziert.
Wie lange dauert ein Validierungsprozess?
Die Dauer hängt vom Umfang ab – meist einige Wochen.
Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Ja, sämtliche Informationen bleiben diskret und werden nicht weitergegeben.
Welche Vorteile bringt eine historische Analyse?
Erkennt Chancen und Grenzen auf Basis realer Märkte, ohne leere Versprechen.
Kann ich Ergebnisse individuell auswerten?
Ja, alle Resultate werden für Sie aufbereitet und erläutert.
Gibt es eine Erfolgsgarantie für die Resultate?
Nein, zukünftige Ergebnisse können nicht zugesichert werden. Ergebnisse können variieren.
Glossar & Hinweise zu Backtesting
Backtesting bezeichnet das simulierte Testen von Regeln oder Modellen anhand historischer Daten. Dabei wird untersucht, wie hypothetische Entscheidungen sich in vergangenen Marktsituationen ausgewirkt hätten. Die Auswahl der Zeiträume, die Datenqualität und die genaue Definition von Entscheidungsregeln sind ausschlaggebend für die Aussagekraft. Häufig werden verschiedene Szenarien und Parameter getestet, um das Modell auf Robustheit und Realitätsnähe zu prüfen. Es gibt keine Garantie, dass vergangene Ergebnisse zukünftig wiederholt werden – besonders, weil Märkte sich verändern. Backtesting dient als Orientierung und zur Risikoidentifikation. Viele gängige Begriffe wie "Parameteroptimierung", "Risk Metrics" oder "Out-of-Sample-Tests" beziehen sich auf die Überprüfung individueller Aspekte innerhalb des Modells. Wichtig ist stets eine strenge Dokumentation aller Schritte und eine objektive Berichterstattung.